🧭 Korrelations-Karte

Was bewegt sich zusammen, was ist entkoppelt? Je näher zwei Asset-Klassen, desto ähnlicher ihre Bewegung (Korrelation der Tagesrenditen). Linien verbinden stark korrelierte Paare. Die Zahl (Ø) ist die mittlere Korrelation jedes Assets zu den anderen — niedrig = guter Diversifizierer (ändert sich mit dem Zeitfenster). Kreisgröße = Volatilität, Farbe = aktuelle Temperatur (blau = kühl, rot = heiß).

Zeitfenster: 3M 6M 12M 2J — wie verschiebt sich die Kopplung über die Zeit?
Markt-Kohäsion (Ø Paar-Korrelation) 0.18

Niedriger Gleichlauf — breite Streuung über die Klassen aktuell möglich. Beschreibend, keine Empfehlung.

Aktien Welt (MSCI World) · Vola 10.8 % p.a. · Ø-Korr 0.32 · Temp +0.9 Aktien Welt Ø 0.32 Schwellenländer (EM) · Vola 21.8 % p.a. · Ø-Korr 0.28 · Temp -0.1 Schwellenländer Ø 0.28 Anleihen (US Aggregate) · Vola 4.6 % p.a. · Ø-Korr 0.20 · Temp -1.8 Anleihen Ø 0.20 Rohstoffe · Vola 20.0 % p.a. · Ø-Korr -0.30 · Temp +1.6 Rohstoffe Ø -0.30 Gold · Vola 23.6 % p.a. · Ø-Korr 0.35 · Temp -1.1 Gold Ø 0.35 Bitcoin · Vola 36.1 % p.a. · Ø-Korr 0.26 · Temp +1.0 Bitcoin Ø 0.26
Nähe = ähnliche Bewegung · Ø = Korrelation zu den anderen · Größe = Volatilität · Linie = stark korreliert (≥ 0,4) · Farbe: kühl heiß

Fenster: 90 Tage (64 Handelstage) · Stand: 2026-10-20 · Korrelationen sind instabil und regimeabhängig — Momentaufnahme, keine Anlageberatung. Experimenteller Prototyp.

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